Multi Agentti Forex Kaupankäynti Järjestelmä

Multi-Agent Forex - kauppajärjestelmä Lee, R. iJADE - varaston neuvonantaja: älykäs agenttipohjainen kantatietojärjestelmä, joka käyttää hybridi-RBF-toistuvaa verkkoa. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 34 (3), 421428 (2004) CrossRef Kimoto, T. Asakawa, K. Yoda, M. Takeoka, M. Osakemarkkinoiden ennustusjärjestelmä modulaarisilla hermoverkostoilla. Vuonna: 1990 Kansainvälinen yhteinen konferenssi Neural Networks, vol. 1, s. 16 (1990) Kwon, Y. Moon, B. Päivittäisvarastoennuste käyttäen neuro-geneettisiä hybridejä. Asiassa: Cant-Paz, E. Foster, J. A. Deb, K. Davis, L. Roy, R. OReilly, U.-M. Beyer, H.-G. Kendall, G. Wilson, S. W. Harman, M. Wegener, J. Dasgupta, D. Potter, M. A. Schultz, A. Dowsland, K. A. Jonoska, N. Miller, J. Standish, R. K. (toim.) GECCO 2003. LNCS, voi. 2723, s. 22032214. Springer, Heidelberg (2003) CrossRef Franses, P. Griensven, K. Valuuttojen ennakointi käyttäen neuroverkkoja teknisten kaupankäyntisääntöjen osalta. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 2 (4), 109114 (1998) Lu, H. Han, J. Feng, L. Varastoliikunnan ennustaminen ja N-ulotteinen transaktiokaupan sääntöjä. Vuonna 1998 julkaistiin ACM SIGMOD Workshop aiheesta "Data Mining and Knowledge Discovery", s. 17 (1998) Genay, R. Linear, epälineaarinen ja välttämätön valuuttakurssin ennustaminen yksinkertaisilla teknisillä kauppasäännöillä. Journal of International Economics 47, 91107 (1999) CrossRef Tay, F. Cao, L. Tukivektorikoneiden soveltaminen taloudellisissa aikasarjan ennusteissa. International Journal of Management Science 29 (4), 309317 (2001) Abraham, A. Analyysi hybridipohjaisista pehmeistä ja kovista tietojenkäsittelymenetelmistä Forex-seurantajärjestelmille. Vuonna 2002 julkaistut IEEE: n kansainväliset konferenssit fuzzy-järjestelmistä, s. 16161622 (2002) Abraham, A. Nath, B. Mahanti, P. Hybrid-älykkäät osakekannan analysointijärjestelmät. Teoksessa Alexandrov, V. N. Dongarra, J. Juliano, B. A. Renner, R. S. Tan, C. J.K. (toim.) ICCS-ComputSci 2001. LNCS, voi. 2073, s. 337345. Springer, Heidelberg (2001) CrossRef Barbosa, R. Belo, O. Algoritminen kaupankäynti älykkäillä aineilla. In: Vuoden 2008 kansainvälisen keinotekoisen tiedustelupalvelun konferenssi (2008) Barbosa, R. Belo, O. Hybridin USDJPY-kauppiaan vaiheittainen toteutus. International Journal of Agent Technologies ja Systems (2009) Multi-Agent Forex Trading System Lee, R. iJADE - varaston neuvonantaja: älykäs agenttipohjainen kantatietojärjestelmä, joka käyttää hybridi-RBF-toistuvaa verkkoa. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 34 (3), 421428 (2004) CrossRef Kimoto, T. Asakawa, K. Yoda, M. Takeoka, M. Osakemarkkinoiden ennustusjärjestelmä modulaarisilla hermoverkostoilla. Vuonna: 1990 Kansainvälinen yhteinen konferenssi Neural Networks, vol. 1, s. 16 (1990) Kwon, Y. Moon, B. Päivittäisvarastoennuste käyttäen neuro-geneettisiä hybridejä. Asiassa: Cant-Paz, E. Foster, J. A. Deb, K. Davis, L. Roy, R. OReilly, U.-M. Beyer, H.-G. Kendall, G. Wilson, S. W. Harman, M. Wegener, J. Dasgupta, D. Potter, M. A. Schultz, A. Dowsland, K. A. Jonoska, N. Miller, J. Standish, R. K. (toim.) GECCO 2003. LNCS, voi. 2723, s. 22032214. Springer, Heidelberg (2003) CrossRef Franses, P. Griensven, K. Valuuttojen ennakointi käyttäen neuroverkkoja teknisten kaupankäyntisääntöjen osalta. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 2 (4), 109114 (1998) Lu, H. Han, J. Feng, L. Varastoliikunnan ennustaminen ja N-ulotteinen transaktiokaupan sääntöjä. Vuonna 1998 julkaistiin ACM SIGMOD Workshop aiheesta "Data Mining and Knowledge Discovery", s. 17 (1998) Genay, R. Linear, epälineaarinen ja välttämätön valuuttakurssin ennustaminen yksinkertaisilla teknisillä kauppasäännöillä. Journal of International Economics 47, 91107 (1999) CrossRef Tay, F. Cao, L. Tukivektorikoneiden soveltaminen taloudellisissa aikasarjan ennusteissa. International Journal of Management Science 29 (4), 309317 (2001) Abraham, A. Analyysi hybridipohjaisista pehmeistä ja kovista tietojenkäsittelymenetelmistä Forex-seurantajärjestelmille. Vuonna 2002 julkaistut IEEE: n kansainväliset konferenssit fuzzy-järjestelmistä, s. 16161622 (2002) Abraham, A. Nath, B. Mahanti, P. Hybrid-älykkäät osakekannan analysointijärjestelmät. Teoksessa Alexandrov, V. N. Dongarra, J. Juliano, B. A. Renner, R. S. Tan, C. J.K. (toim.) ICCS-ComputSci 2001. LNCS, voi. 2073, s. 337345. Springer, Heidelberg (2001) CrossRef Barbosa, R. Belo, O. Algoritminen kaupankäynti älykkäillä aineilla. In: Vuoden 2008 kansainvälisen keinotekoisen tiedustelupalvelun konferenssi (2008) Barbosa, R. Belo, O. Hybridin USDJPY-kauppiaan vaiheittainen toteutus. TIEDOTE: Tässä artikkelissa kirjoittajat esittävät simuloituja kaupankäynnin tuloksia 60 älykkäästä aineesta koostuvasta järjestelmästä, joista kukin on vastuussa päivän kaupankäynnistä. NYSE: n tai NASDAQ-pörssissä. Nämä aineet toteutettiin arkkitehtuurin mukaan, jota aiemmin sovellettiin valuutan kaupankäyntiin mielenkiintoisilla tuloksilla. Stock trading - toimistojen suorituskyky, joka oli integroitu monipuoliseen sijoitusjärjestelmään, oli samanlainen lupaus. Kauppasimulaatio suoritettiin käyttäen näytteiden ulkopuolisia hintatietoja helmikuun 2006 ja vuoden 2010 lokakuun välisenä aikana. Tämän ajanjakson aikana järjestelmän suorituskyky oli verrattu suotuisasti buy-and-hold-strategiaan, ja enimmäisveto. Nämä tulokset osoittavat, että agentti-teknologia voi olla hyödyllinen tässä konkreettisessa sovelluksessa, mikä johtuu siitä, että sijoitusalan tulisi olla kiinnostunut. Konferenssijulkaisu Tammikuu 2011 Rui Pedro Barbosa Orlando Belo Näytä tiivistelmä Piilota abstrakti TIIVISTELMÄ: Tämän artikkelin kirjoittajat esittävät lähestymistavan kaupankäynnin strategiasuunnitteluun moniagenttijärjestelmään, joka tukee sijoituspäätöksiä osakemarkkinoilla. Lyhyesti kuvataan järjestelmän yksittäisiä osia, toimintoja ja yksittäisten aineiden arviointimekanismia. Pääkomponentti, esimiesagentti, käyttää strategiana yksimielisyystapaa sijoitusriskien vähentämiseksi. Tämä menetelmä mahdollistaa agenttien työn yhteensovittamisen ja edustajien antamien päätösten perusteella ja esittää kaupankäynnin neuvontaa sijoittajalle. Strategiatestaus on tehty Forex-lainauksissa, nimittäin EURUSD-parissa. Tutkimuksen tulokset on kuvattu ja alustan jatkokehityksen suunteet on esitetty päätelmässä. Konferenssijulkaisu tammikuu 2013 J. Korczak M. Hernes M. Bac Näytä abstrakti Piilota abstrakti TIIVISTELMÄ: Artikkeli esittelee buy-sell - päätösten agent-x27: n suoritusanalyysikysymyksiä a-Trader-järjestelmässä. Järjestelmä mahdollistaa investointipäätöksen tukemisen FOREX-markkinoilla. Artikkelin ensimmäisessä osassa on kuvaus a-Trader-järjestelmästä. Seuraavaksi esitetään valitut buy-sell-päätöksentekijöiden algoritmit. Artikkelin viimeisessä osassa agenttien27 suorituskyvyn arviointitoiminto on yksityiskohtainen ja ehdotettu ja havainnollistettu lähestymistapaa suoritusanalyysiin. Artikkeli Lokakuu 2014 Jerzy Korczak Marcin Hernes Maciej Bac